自正则化大偏差的一个注记(英文)

作者：邵启满

来源：应用概率统计, 2006, (04): 362+358-361.

• 自正则化部分和
• 大偏差 Self-normalized partial sums
• large deviation.

设X_1,X_2,…为一列独立同分布的随机变量序列．邵(1997)在没有任何矩条件下建立了自正则化大偏差定理,但其上界的证明相当复杂．为此,本文给出了一个简洁的证明．

• 单位
  浙江大学; 俄勒冈大学; 香港科技大学