非线性数学期望的一些性质研究

作者：黄安琪; 周津名; 纪荣林^*

来源：中山大学学报(自然科学版), 2020, 59(04): 144-148.

DOI：10.13471/j.cnki.acta.snus.2019.06.25.2019a050

• 非线性数学期望
• 次线性期望
• 凸期望
• 一致性风险度量
• 凸风险度量

在公理化假设的基本框架下,建立了次线性期望(超线性期望)与一致性风险度量之间的对应关系。进一步地,在对非线性数学期望附加一定的连续性假设的条件下,建立了凸期望(凹期望)与凸风险度量之间的内在联系。

• 单位
  对外经济贸易大学; 合肥师范学院; 安徽大学