基于二叉树模型的可转债定价的Excel方法

作者：李彬; 陈昌川; 金凌辉

来源：绵阳师范学院学报, 2011, 30(08): 80-82.

DOI：10.16276/j.cnki.cn51-1670/g.2011.08.005

• 可转债
• 二叉树模型
• Excel
• 定价 convertible bonds
• binomial tree model
• excel
• asset pricing

利用二叉树模型对可转债定价是一种常用的数值方法,其计算一般较为繁琐,需要借助专业软件编程才能实现。由于Microsoft Excel具有操作方便、普及性广泛等优势,该文给出了一种利用Excel创建和求解可转债二叉树模型的方法,并用这种方法对我国5支可转债进行了简单的定价。

• 单位
  重庆邮电大学; 武汉科技大学城市学院; 绵阳师范学院