论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思

作者：朱书尚; 李端; 周迅宇; 汪寿阳

来源：管理科学学报, 2004, (06): 1-12.

• 投资组合选择
• 风险管理
• 资产/负债管理
• 金融优化 portfolio selection
• risk management
• asset/liability management
• financial optimization

经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善,我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求.按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍.在此基础上,对投资组合选择(或广义意义下的金融优化)的理论研究和在我国的应用实践问题,提出了若干值得关注的发展方向与建议.

• 单位
  中国科学院数学与系统科学研究院; 复旦大学; 香港中文大学