估计风险值的重点抽样下的自助模拟

作者：魏红刚; 周爱民; 王文

来源：现代管理科学, 2009, (09): 103-105.

DOI：10.3969/j.issn.1007-368X.2009.09.037

• 风险值
• 自助法
• 重点抽样
• 蒙特卡洛模拟

文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟,指出应用重点抽样—方差缩减技术可改善自助模拟的效率。实际模拟分析结果表明,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通的蒙特卡洛自助模拟估计方差,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟方法比普通的蒙特卡洛自助模拟方法更有效。

• 单位
  山东大学; 南开大学