创业板市场是国内上市的以中小企业科技企业为主的股票板块,作为国内最年轻的股票板块,其市场构成与板块特性较主板有所不同。而在科创板即将推出的今天,通过对创业板动量与反转效应特性的进一步分析,能够为未来科创板的健康发展提供有效帮助。本文通过对2016—2018年10月的创业板日度数据进行分析,发现创业板市场不存在动量效应,而存在短期的反转效应。
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