基于多尺度阈值方法的金融时间序列去噪研究

作者：梅杰

来源：金融经济, 2013, (12): 155-156.

• 小波分析
• 阈值去噪
• 时间序列模型

本文通过实证分析,说明金融时间序列建模前降噪预处理的必要性,更进一步地,运用多尺度阈值方法对金融时间序列去噪,再用传统时间序列预测方法ARIMA(p,d,q)模型对降噪后的数据进行预测。通过与小波阈值去噪预测模型的比较,得出多尺度阈值去噪预测效果更加理想。

• 单位
  上海理工大学