中国股市的非线形模型分析

作者：林勇

来源：数学的实践与认识, 2007, (12): 6-12.

• ARFIMA
• FIGARCH
• 分形差分化
• Hurst指数 ARFIMA
• FIGARCH
• fractal difference
• Hurst index

利用基于分数次差分的计量经济学ARF IM A和F IGARCH模型研究中国股市收益率的变化.

• 单位
  中国人民大学