部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究

作者：郭婷; 刘宣会; 李照琪

来源：计算机与数字工程, 2019, (06): 1314-1319.

• Levy过程
• 均值-方差
• 广义HJB方程
• 部分信息 Levy process
• mean-variance
• extended HJB equations
• partial information

在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响。

• 单位
  西安工程大学