理性投资者总是希望在最小风险下获得更高的收益水平。金融证券市场的最优化投资理论,就是探讨在复杂多变的金融市场环境下,如何做出最优投资决策,达到效用极大化目标。以往研究中,虽然也提出了一些组合投资理论,但是存在不同程度的问题,例如"均值-方差投资组合"理论,只适用于金融证券市场相对稳定的情况下,实际参考价值有限。本文基于数理金融学的相关知识,提出了M-V最优组合投资模型,并通过具体分析,就该模型的实际应用效果展开了简单分析。
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