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未定权益分析中的鞅方法
作者:张陶新; 韩峰
来源:
株洲师范高等专科学校学报
, 2006, (02): 10-12.
鞅
金融市场模型
未定权益 Martingale
financial market model contingent claim
摘要
将证券、证券组合、期权、衍生证券、金融资产等的未定权益用随机变量来描述,就时间水平为有限的多期完全证券市场模型以及连续时间的Black-Scholes模型论述了鞅方法的应用.
单位
湖南工业大学
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