美式看跌期权的模糊二叉树模型

作者：贾东芳

来源：唐山师范学院学报, 2013, (02): 28-30.

• Fuzzy数
• 美式看跌期权
• 波动率 fuzzy numbers
• American put option
• volatility

运用三角形Fuzzy数描述标的资产的波动率,通过非线性规划方法获得Fuzzy线性系统的解,即不精确的风险中性概率,进而给出美式看跌期权的多期模糊二叉树定价模型。

• 单位
  唐山师范学院