我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析

作者：李菲菲; 江浩; 许正松

来源：金陵科技学院学报(社会科学版), 2019, 33(03): 35-40.

DOI：10.16515/j.cnki.32-1745/c.2019.03.008

• 碳排放交易价格
• GARCH族模型
• 在险值VaR验证
• 风险特征
• 波动特征

选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、有效规避交易风险等建议。

• 单位
  亳州学院; 皖西学院