近年来“保险+期货”模式下保险公司出现收益有限、获利渠道单一、承保积极性不足等问题，在一定程度上阻碍了该模式的顺利开展。本文以棉花“保险+期货”为例，运用概率统计等研究方法测算棉花看跌期权价值并分析其与标的资产价格之间的关系，为保险公司提出适当的期权持仓策略。研究发现：距到期日越近，期权价值越容易发生损失，并且损失程度会逐渐扩大；将2019—2022年棉花期权价格数据代入本文提出的期权持仓策略并对保险公司收益进行评估，证明该策略具有一定的可行性。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
