在均值-方差模型基础上，根据保险公司当前所处的监管环境，增加了保险资金投资各项资产具有金额限制的约束条件，建立了保险资金投资组合模型.另外考虑到此模型对收益率等参数的敏感性，提出用鲁棒优化解决参数不确定问题，构建了基于鲁棒优化的保险资金投资组合模型.然后通过市场数据分别对2个模型进行实证研究，并比较实证结果 .可知保险资金投资组合的鲁棒优化模型比均值方差模型更加保守，即预期收益率相同时所承受风险较小.
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