在外汇汇率服从连续扩散过程模型下，研究了外汇汇率的几何平均亚式期权和附有汇率范围的示性函数的新型幂期权定价问题。在实证分析中，通过美元/人民币汇率的真实数据来计算以上所研究期权的价格，并和Black-Scholes模型下的期权定价进行比较，同时对相关期权的隐含波动率进行了分析。
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