次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

作者：叶芳琴; 刘文倩; 林先伟

来源：汕头大学学报(自然科学版), 2019, 34(01): 13-18.

• 次分数布朗运动
• 两值期权
• 期权定价
• 偏微分方程

本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.

• 单位
  汕头大学