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摘要
在总结已有文献中关于系统性风险的成因和传导机制的基础上,运用动态条件风险价值(CoVaR)模型,得到6家中国上市保险机构的系统性风险贡献度及贡献率数据,发现各上市保险机构在贡献度方面没有显著差异;中国平安、中国人寿和中国太保的系统性风险贡献率较高,规模、外部关联性、非传统业务量对其影响显著,而传统保险业务对其影响不大.建议行业监督机关要兼顾保险机构的自身风险控制和风险溢出程度控制,有效避免只强调自身而忽略外部性,并加强监管力度创新监管方法,以应对日渐频繁的自然灾害和社会矛盾;个体保险机构风险管理部门应控制各种非传统保险业务的比例,积极通过再保险等方式降低自身系统性风险贡献.
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