次分数布朗运动环境下的最优投资组合问题的显式解

作者：刘晓敏

来源：蚌埠学院学报, 2020, 9(02): 83-85.

DOI：10.13900/j.cnki.jbc.2020.02.018

• 次分数布朗运动
• 效用函数
• 最优投资组合

假定标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,在效用函数为对数效用函数的条件下,利用随机分析理论得到单资产多噪声情形下的最优投资组合模型的显式解,此显式解可以为市场投资者带来很多便利。

• 单位
  蚌埠学院