超前倒向随机微分方程的反射解及相应的最优停止问题

作者：许晓明

来源：山东大学学报(理学版), 2013, (06): 14-17+28.

• 超前倒向随机微分方程
• 反射解
• 最优停止问题 anticipated backward stochastic differential equation
• reflected solution
• optimal stopping time problem

证明了超前倒向随机微分方程的反射解的存在惟一性,进而解决了一类最优停止问题。

• 单位
  南京师范大学