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摘要
商业银行的稳定性可由其破产概率来衡量,本文首先构建了衡量商业银行稳定性水平的Z值变量,再以Z值为回归方程中的被解释变量、以商业银行贷款占比及其他控制变量为解释变量,通过多种方法估计该方程系数,从而得出贷款占比对商业银行稳定性水平的影响机制。本文以2006-2018年国内14家主要商业银行的面板数据为样本,对上述理论假说进行了实证检验。研究表明,贷款占比与商业银行的稳定性水平之间存在着倒U型关系,即随着贷款占比由0逐步增加到1,商业银行的稳定性水平先上升后下降。目前,我国大部分商业银行的贷款占比高于最优水平。
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