STAR模型中退势单位根检验的小样本性质研究

作者：刘雪燕

来源：统计研究, 2009, (03): 102-108.

DOI：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2009.03.016

• 非线性
• STAR模型
• 单位根检验
• 小样本性质
• 蒙特卡洛模拟 nonlinear
• STAR
• unit root test
• small sample properties
• Monte Carlo simulation

Kapetanios et al.(2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合,通过蒙特卡洛试验发现,在STAR模型中,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值,ESTAR模型中OLS退势存在优势;LSTAR模型,样本容量较小时(T<=50),OLS退势的优势较明显,样本容量较大(T>100)时,GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势,且样本容量较小时,LSTAR模型中GLS退势的优势较明显,ESTAR模型中OLS退势的优势较明显;样本容量较...

• 单位
  南开大学; 南开大学滨海学院