次分数布朗运动的Hermite变差(英文)

作者：刘俊峰

来源：数学进展, 2016, 45(04): 625-640.

• 次分数布朗运动
• Malliavin计算
• 赋权Hermite变差
• 中心极限定理

本文主要研究了H∈(0,1)时次分数布朗运动的q次赋权Hermite变差的一些中心极限定理,其中q为整数且q≥2.当1/(2q)<H≤1-1/(2q)时,中心极限定理成立,且其极限为一个条件高斯分布.当H<1/(2q)时,赋权Hermit.e变差L2收敛,且其极限仅依赖于次分数布朗运动.

• 单位
  南京审计大学