基于ARIMA模型的股票行情预测

作者：李秀琴; 梁满发

来源：长春教育学院学报, 2013, 29(14): 47+49.

DOI：10.3969/j.issn.1671-6531.2013.14.028

• 股票价格预测
• 时间序列分析
• ARIMA模型
• SAS建模

基于ARIMA金融时间序列理论对样本数据进行了ARIMA模型识别、参数估计和模型检验,建立了ARIMA预测模型,并用建立的模型进行了短期预测和误差分析。模型检验结果显著,预测精度理想。由此论证了用时间序列ARIMA模型来预测股票行情是可行的,亦为证券投资分析提供了一个重要的工具。

• 单位
  华南理工大学; 中山火炬职业技术学院