基于混合次分数布朗运动和Poisson过程，建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型。首先，利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程，并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解。然后，验证了该数值解的有效性，并讨论了交易费用、波动率与无风险利率等对期权价值的影响。最后，选取浦东发展银行的日收盘价进行模拟分析，结果表明：基于混合次分数跳扩散模型的模拟价格更加接近股票的真实值，能够更好地反映股票的整体走势。
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