最小二乘估计量优于工具变量估计量的一个充分条件

作者：王义闹

来源：温州大学学报(自然科学版), 2021, 42(01): 1-5.

• 最小二乘估计量
• 工具变量
• 估计量的绝对误差

本文证明了:当工具变量与随机干扰项服从二维正态分布,样本容量大于2,解释变量与工具变量的样本相关系数绝对值小于相互独立随机变量的样本相关系数的0.75分位点时,最小二乘估计量的绝对误差小于工具变量估计量的绝对误差的概率大于0.5.

• 单位
  温州大学; 数理学院