基于MOSUM的合并带宽变点估计方法

作者：杨超; 胡尧^*; 李扬

来源：统计与决策, 2020, 36(19): 25-29.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.19.005

• 变点检测
• MOSUM
• 长期运行方差
• MMT

在变点的应用研究中,针对时间序列中存在短时间间隔内大变化和长时间间隔内小变化的变点问题,现有的检测方法都难以解决。文章以此为出发点做进一步的探究,首先,基于移动和统计量(MOSUM),考虑了一个可能存在时间序列误差的多均值变点模型,并构造检验统计量。其次,使用移动和类型估计器对长期运行方差估计,并考虑带宽对检验统计量的影响,提出了合并带宽MOSUM检测方法(MMT)。最后,通过对该方法进行模拟比较,实证分析了美国Nasdaq股市在2005年1月至2015年3月的收益率变化情况。结果表明:在检测准确率和精度上,MMT方法整体比WBS、cumSeg和PELT方法更好,同时也能准确识别Nasdaq股市收益率产生突变的时间点。

• 单位
  贵州大学