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摘要
以深圳和湖北的空气质量指数与碳排放权的收盘价作为研究对象,运用多重分形去趋势交互相关分析(MF-DCCA)研究空气质量指数与碳排放权价格的动态交互相关关系.结果表明,空气质量指数与碳排放权价格的交互相关关系呈现显著的多重分形特征.小波动的持续性主要受空气质量指数与碳排放权价格的自相关的影响,而大波动的持续性主要受空气质量指数与碳排放权价格的交互相关的影响.而且,湖北空气质量指数与碳排放权价格的交互相关的多重分形强度大于深圳的.此外,交互相关的多重分形性归因于小波动与大波动的长程相关性和胖尾分布,且胖尾分布对多重分形性的贡献更大.
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单位数学学院; 南京财经大学
