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摘要
利率市场化背景下商业银行的内外部均面临显著挑战。从内部看，目前我国商业银行存在两部门博弈与内部资金转移定价机制，直接决定了银行的资金成本与贷款利率。从外部看，竞争程度不断提升的银行业态是利率市场化的必然趋势。通过建立包含商业银行两部门决策机制的DSGE模型，刻画商业银行的FTP机制以及外部竞争业态，结果表明：第一，商业银行内部FTP体系是利率市场化的微观基础，外部利差与FTP利差决定了贷款定价机制。第二，利率市场化下随着商业银行竞争的加剧，商业银行净利润与资本充足率短时间内将出现恶化，但中长期随着经济企稳与贷款利率回升，银行净利润与资本充足率均将逐步回升。第三，银行体系竞争程度增强将促进利率并轨，优化货币政策传导效率，降低实体经济融资成本。
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单位北京语言大学
