三叉树模型下美式认股权证的定价

作者：王琦; 王玉文

来源：哈尔滨师范大学自然科学学报, 2016, 32(05): 1-4.

• 三叉树模型
• 美式权证
• 带回购权证
• 除权除息
• 公司

探讨建立在Black-Scholes定价模型基础上,充分考虑定价问题中利率的随机性,利用三叉树定价模型方法结合美式期权的定价模型,得到美式认股权证价格的递推公式,以及带回购的、除权除息的美式权证定价的递推公式,为债转股问题的研究奠定基础.

• 单位
  哈尔滨师范大学