结构VAR模型辨识的条件互信息图模型

作者：高伟; 田铮

来源：系统工程理论与实践, 2007, (03): 91-97.

• 结构向量自回归模型
• 图模型
• 有向非循环图
• 互信息
• 线性条件互信息图 structural vector autoregression model
• graphical model
• directed acyclic graph
• mutual information
• linear conditional mutual information graph

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的枢轴量检验,枢轴量的显著性用置换检验决定.用统计分析的方法确定当前变量之间联系的方向,建立了有向非循环图.最后以模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.

• 单位
  中国科学院自动化研究所; 模式识别国家重点实验室; 西北工业大学