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摘要
随着经济全球化进程的加速，跨国投资不仅日益普及，还深受投资者的青睐。针对现有跨国投资组合模型研究中未考虑到非金融市场外的背景风险的缺陷，本文将投资者面临的背景风险纳入到跨国投资组合模型有效性的研究框架中，将传统均值-方差模型拓展为含有背景风险的投资组合模型的基础上，给出模型解析式，并利用中国沪深300、美国标普500、英国富时100、日经225、德国DAX30共5个代表性国家股票指数以及中药综合200价格指数进行实证分析发现，含有背景风险的投资组合模型能在跨国投资中能提升投资者的业绩，实现有效投资，给投资者提供更多参考。
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