带交互效应的面板SVAR模型的估计

作者：叶小青

来源：中南民族大学学报(自然科学版), 2020, 39(05): 539-543.

• 交互效应
• 面板SVAR模型
• 一致性
• 因子载荷
• 共同因子

构建交互效应面板SVAR模型,提出各类参数的一致性估计方法,编写估计程序,仿真模拟有限样本的性质,结果表明:固定N(T)的情况下,随着T(N)的增大,参数估计值与真值的偏误逐渐减小,同时参数估计量的标准误也逐渐减小,并都逼近于0.在随机型共同因子设定下,共同因子、因子载荷估计值与真值的相关系数绝大部分达到0.95以上;在周期型共同因子设定下,共同因子、因子载荷估计值与真值的相关系数均能达到0.85以上;在阈值型共同因子的设定下,无论是共同因子还是因子载荷,估计值与真值的相关性都弱于随机型和周期型,相关系数处于0.6～0.9之间.

• 单位
  中南民族大学