谱负Lévy过程带Xτ0-的有限个区间占位时的联合Laplace变换

作者：叶娟娟^*; 陈晔; 彭文宇

来源：湖南文理学院学报(自然科学版), 2019, 31(02): 1-4.

• 谱负Lévy过程
• 占位时
• Laplace变换
• 尺度函数

运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ0-、过程在τ0-时的状态Xτ0-以及过程在[0,τ0-)上的有限个区间的占位时的联合分布。得到的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程广义的尺度函数表示。

• 单位
  长沙理工大学; 湖南文理学院