随机波动模型的局部影响分析

作者：马国栋; 吴喜之

来源：数学的实践与认识, 2008, (02): 78-86.

• 随机波动(SV)模型
• Cook的局部影响分析方法
• 伪极大似然估计方法
• Kalman滤波
• 影响点 stochastic volatility models
• local influence
• quasi-maximum likelihood
• kalman filte
• influential point

在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.

• 单位
  中国人民大学