基于Benders'分解法的随机规划HN解及应用举例

作者：冯宏岩; 孟慧慧

来源：沈阳师范大学学报(自然科学版), 2013, (02): 196-199.

• 随机规划
• Benders'分解法
• 确定性等价
• HN解
• WS解
• EV解 stochastic programming
• Benders' decomposition
• deterministic equivalent
• HN solution
• WS solution
• EV solution

随机规划方法在解决不确定环境中的资源配置问题上具有很大优势。笔者介绍并采用了Benders'分解法来求解动态随机规划,依据"阶段"的概念划分出后部子规划,通过前向模拟和后向递归得出最优HN解。这种方法避免了大多数应用问题中确定性等价形式求解时规模过大的问题,同时反映了信息集的更新过程。此外,从"等待观察(WS)"、"此时此刻(HN)"和"期望价值(EV)"3种假设出发分析最优资产配置问题投资策略的特征,采用EVPI和VSS诠释决策过程中信息的价值和随机方法的价值,并给出了实例分析。

• 单位
  河北民族师范学院; 沈阳师范大学