一种新型双参数复合扰动Copula的相关性质

作者：李亚威; 徐付霞

来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2019, 35(02): 230-240.

DOI：10.19492/j.cnki.1672-0946.2019.02.022

• 双参数扰动
• Kendall’s τ
• Spearman’s ρ
• 相关结构
• 单参数扰动

证明了双参数复合扰动Copula仍是一个Copula.给出和证明了该双参数复合扰动Copula的Kendall’sτ和Spearman’sρ的计算公式.在此基础上,讨论了两类双参数复合扰动Copula的τ和ρ谐性度量和的取值变化规律.发现这种新型双参数复合扰动Copula在拓展相关结构的形式以及拓宽和谐性度量取值范围方面都要优于单参数扰动Copula.

• 单位
  天津工业大学