非利普希茨条件下由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程的比较定理

作者：袁明霞; 王丙均^*

来源：金陵科技学院学报, 2019, 35(04): 71-74.

DOI：10.16515/j.cnki.32-1722/n.2019.04.016

• 倒向方程
• 单调
• G-布朗运动
• 比较定理

研究了由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+∫Ttg(s,Ys,Zs)d〈B〉s-∫TtZsdBs-(KT-Kt),0≤t≤T的解的比较定理。其中f(s,y,z),g(s,y,z)关于变量y单调且线性增长,关于变量z利普希茨连续。

• 单位
  金陵科技学院; 南京大学金陵学院