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摘要
本文利用1990-2020年的样本数据,采用Bai-Perron断点估计法,研究CPI结构突变特征与模型关系。实证发现:(1)根据CPI发展历程的先验信息验证发现,实证结果估计2000年与2017年为CPI的结构突变时间点具有很高的准确性。(2)在全局样本时间段内,GDP、M2、CPI之间不存在协整关系,在分段样本时间内GDP、M2对CPI有协整关系。(3)全局样本CPI对GDP、M2回归模型的拟合优度为0.857,远小于分段回归模型的拟合优度0.9995,从第一区制到第三区制,GDP对CPI影响具有逐渐弱化趋势,M2对CPI对影响大幅增强。显然,具有结构变化特征变量的模型关系,分段回归比全局回归效果好。
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