基于三维Copula函数的金融指数相关性分析

作者：何华; 刘晓晓; 张建^*

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(02): 65-72.

• 三维Copula
• Kendall秩相关系数
• 解析法
• 尾部相关性

给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之间的相关性,并分析三者之间的尾部相关性.

• 单位
  河北工业大学