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摘要
对股票的预测研究一直是社会的热点问题，而一个合适的模型对于股票的研究至关重要。选用加权马尔可夫链模型，对该模型的状态划分区间做了优化改进，使得该模型能更好地应用于股票的预测研究。通过对招商港口股票的收益率建立加权马尔可夫链模型，并与马尔可夫链模型的相应预测结果进行对比，在状态预测上，加权马尔可夫链的准确率提高了一倍，在平均股价绝对误差上降低了2.02%。此外，为说明模型的泛化性，增加了10只股票3个日期共30个数据预测股价，其与实际股价在每只股票每个日期下的平均绝对误差为1.67%,相比马尔可夫链模型的相应结果降低了0.51%,这表明加权马尔可夫链模型对于多种股票的收益率和股价的预测均具有合理性。
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