不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价

作者：潘素娟; 陈永娟; 李时银

来源：云南民族大学学报(自然科学版), 2013, (06): 436-440.

• 随机汇率
• 信用风险
• Girsanov’s定理
• 结构方法 stochastic exchange rate
• credit risk
• Girsanov's theorem
• structural approach

在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价.

• 单位
  福建商业高等专科学校; 莆田学院