基于VaR模型的关联交易风险量化研究——以X发电为例

作者：杨建军

来源：当代经济, 2018, (07): 32-33.

• VaR
• 关联交易
• 利润
• 风险量化
• 蒙特卡洛模拟

本文采用VaR(风险价值)模型,对X发电并购控股公司资产的关联交易中,相关资产可能带来的利润风险进行了蒙特卡洛模拟量化,供投资者、银行和政府等部门参考。

• 单位
  广州工商学院