由于传统ARIMA模型只对数据线性部分有非常好的拟合效果,而LSTM模型对非线性数据有很好的拟合效果,基于误差补偿的思想,给出了基于小波去噪的ARIMA-LSTM混合模型,并用此模型来对我国上证指数每日收盘价格进行预测,并将预测结果与单独使用ARIMA模型和LSTM模型的预测结果进行对比,结果表明使用ARIMA-LSTM混合模型可以有效地提高股指预测的精准度.
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