国内系统重要性保险公司的经济资本度量及绩效评估

作者：高侯平

来源：统计与决策, 2018, 34(21): 150-154.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.21.036

• TailVaR
• RAROC
• 经济资本
• 系统重要性

文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保险业系统性风险,提升国内系统重要性保险公司经济绩效。

• 单位
  山西财经大学