我国ETF跟踪误差的实证研究

作者：焦利; 刘宇翔; 朱晨辰

来源：知识经济, 2013, (05): 85.

DOI：10.15880/j.cnki.zsjj.2013.05.001

• ETF
• 跟踪误差
• 实证研究

本文以交易较活跃的四只ETF为样本,实证研究了它们跟踪误差的大小及差异,分析得出结论认为,ETF管理费用、资产配置比例的不同及复制误差导致了ETF跟踪误差的产生,也影响了不同ETF之间跟踪误差的差异。

• 单位
  西南财经大学