求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法

作者：郝朝鹏; 曹婉容

来源：黑龙江大学自然科学学报, 2013, (02): 180-186.

DOI：10.13482/j.issn1001-7011.2013.02.024

• 随机延迟微分方程
• 分步向前Euler方法
• 收敛性
• 均方渐近稳定性 stochastic delay differential equations
• split-step Euler methods
• convergence
• asymptotical mean-square stability

讨论求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法在均方意义下的收敛性和稳定性。将分步向前Euler方法应用于具有一般形式的随机延迟微分方程,得到差分格式,证明该格式在均方意义下的收敛阶为1/2,给出保证差分格式均方稳定的步长限制条件。数值算例验证了理论结果的正确性。

• 单位
  东南大学