相依随机保费风险模型的有限时间破产概率

作者：毕秀春; **光

来源：应用数学学报, 2019, 42(03): 345-355.

• 破产概率
• 更新风险模型
• 重尾分布
• 强次指数分布
• 随机保费率

本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题.在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式.我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷.

• 单位
  安徽财经大学; 数学学院; 中国科学技术大学