基于ARIMA模型的短期股票价格预测

作者：吴玉霞; 温欣

来源：统计与决策, 2016, (23): 83-86.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.23.051

• 时间序列分析
• 股票价格预测
• 创业板
• ARIMA模型

文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。

• 单位
  中国财政科学研究院; 河北金融学院; 南京财经大学