生猪价格指数保险合约的二叉树定价方法

作者：岑仲迪

来源：浙江万里学院学报, 2018, 31(05): 21-24.

DOI：10.13777/j.cnki.issn1671-2250.2018.05.004

• 生猪价格指数
• 期权
• 二叉树模型
• 波动率

文章基于生猪价格指数保险的特性分析,将其看作以猪粮价格比为标的资产的欧式复合看跌期权;应用二叉树期权定价模型,结合国家发改委发布的猪粮价格比数据和具体生猪价格指数保险合约的赔偿条款,对生猪价格指数保险合约进行了定价分析,获得了更加直观易懂的定价方法。

• 单位
  浙江万里学院